Jaga valik Delta Gamma VEGA

Theta indeks t See indeks näitab "variant karusnaha". Seetõttu on võimalus sekundaarne tööriist. Rohkem aega korreleerub kõrgema optsioonihinnaga. Kas tasub riskida oma raha, kellaaja ja närvide ohtu - kõik otsustab ise. Kauplemine on raske töö, millega kõik hakkama ei saa.

Alaealised kreeklased Mis on kreeklased?

ATO Maksuravi valikutehingute jaoks Trading System 5 Minuti

Neid muutujaid nimetatakse kreeklasteks, kuna need on tavaliselt seotud kreeka sümbolitega. Iga riskimuutuja tuleneb optsiooni ebatäiuslikust eeldusest või seosest teise alusmuutujaga.

Peamised valuutavalikute tüübid

Kauplejad kasutavad optsiooniriski hindamiseks ja optsiooniportfellide haldamiseks erinevaid Kreeka väärtusi, näiteks delta, teeta jt. Võtmed kaasa Kreeklased viitavad optsioonipositsiooniga kaasneva riski erinevatele mõõtmetele.

Options Greeks: How To Use Delta, Gamma, Theta, Vega, and Rho

Kõige tavalisemate kreeklaste hulka kuuluvad Delta, Gamma, Theta ja Vega - need on optsioonide hinnamudeli esimesed osalised tuletised. Kreeklaste põhitõed Kreeklased hõlmavad paljusid muutujaid. Nende hulka kuuluvad muu hulgas delta, teeta, gamma, vega ja rho.

Üldine informatsioon

Esmased kreeklased Delta, Vega, Theta, Gamma ja Rho arvutatakse kumbki optsioonide hinnamudeli esimese osalise tuletisena näiteks must-Scholesi mudel. Kreeklasega seotud arv või väärtus muutuvad aja jooksul. Seetõttu võivad keerukate optsioonidega kauplejad neid väärtusi iga päev arvutada, et hinnata nende positsioone või väljavaateid mõjutada võivaid muutusi või kontrollida, kas nende portfelli on vaja tasakaalustada.

Allpool on mitu peamist kreeklaste kauplejat. Delta Delta Δ tähistab optsiooni hinna ja 1 dollari suuruse alusvara hinna muutuse määra. Teisisõnu, optsiooni hinnatundlikkus alusvara suhtes. Ostuvõimaluse delta vahemik on null ja üks, müügioptsiooni delta vahemik on null ja negatiivne.

Oletame näiteks, et investor on pikk ostuoptsioon delta väärtusega 0, Seega, kui alusvara suureneb 1 dollari võrra, tõuseks optsiooni hind teoreetiliselt 50 sendi võrra. Optsioonikaupmeeste jaoks tähistab delta ka delta-neutraalse positsiooni loomise riskimaandamise suhet.

Näiteks kui ostate tavalise Ameerika ostuoptsiooni, mille delta on 0,40, peate täielikult maandamiseks müüma 40 aktsiat. Optsiooniportfelli netodeltat saab kasutada ka portfelli maandamisratsiooni saamiseks.

Binaarsed valikud Suure valjamakse Binaarne valik Ig.

Vähem levinud optsiooni delta kasutamine on praegune tõenäosus, et see aegub rahas. Delta kohta lisateabe saamiseks vaadake meie artiklit: Lihtsast Delta kaugemale jõudmine: positsiooni delta mõistmine.

Krüptovalikute kauplemine: mida peate teadma

Teeta Teeta Θ tähistab optsiooni hinna ja aja muutumise määra või aja tundlikkust - mõnikord nimetatakse seda ka optsiooni aja lagunemiseks. Teeta näitab summat, mille võrra optsiooni hind aegumise aeg väheneb, kõik muu võrdne. Näiteks oletame, et investor on pikk optsioon teeta -0, Jaga valik Delta Gamma VEGA hind langeks iga mööduva päeva 50 sendi võrra, kõik muu oleks võrdne.

Teeta suureneb, kui optsioonid on rahas, ja väheneb, kui optsioonid on rahas ja väljaspool.

Mudeli Yats Yate mudel Eksootilised valikud Optsioonileping, mille sõlmimisel nähakse ette põhivara liik, nimetatakse lepingu maht, ostuhind või müük, tüüp ja stiili standard standard või "Vanilla valik. Optsioonilepingute tingimuste turu arenguga hakkasid lisama täiendavaid muutujaid vastuseks kliendi taotlustele, mis on põhjustatud selle riskide iseärasuste tõttu, mida nad sooviksid valikute maandamiseks. Kuna üle-counter valikuvõimalus turul on paindlik, siis täiendavad reservatsioonid lihtsalt kajastub suurusjärku lisatasu, vähendades või suurendades seda. Eriti edukaid leiutisi hakati pakkuma turul massikorralduses. Seega on olemas mittestandardsed mittestandardsed või eksootilised valikud eksootilised valikud või lihtsalt eksootika.

Aegumisele lähemal Jaga valik Delta Gamma VEGA valikutel on ka aja kiirenemine kiirenev. Pikkadel kõnedel ja pikkadel helistamistel on tavaliselt teeta negatiivne; lühikestel kõnedel ja lühikestel pakkumistel on Theta positiivne.

Võrdluseks võib öelda, et instrumendil, mille väärtust aeg ei vähenda, näiteks aktsia, oleks teeta null. Gamma Gamma Γ tähistab optsiooni delta ja alusvara hinna muutumise määra. Seda nimetatakse teise järgu teise tuletise hinnatundlikkuseks.

Kauplemisstrateegia naitajad FX valikute teljed

Gamma näitab summat, mida delta muudaks, kui aluseks olevale väärtpaberile tehtaks 1 dollari suurune käik. Näiteks oletame, et investoril on hüpoteetilise aktsia XYZ puhul üks ostuvõimalus pikk.

Renko diagramm valikutehingute jaoks Vori valikute kaubandus

Kõnevaliku delta on 0,50 ja gamma 0, Seega, kui aktsia XYZ suureneb või väheneb 1 dollari võrra, suureneb või väheneb ostuvõimaluse delta 0,10 võrra. Gamma abil määratakse kindlaks, kui stabiilne on optsiooni delta: suuremad gammaväärtused näitavad, et delta võib dramaatiliselt muutuda vastusena alusvara hinna isegi väikestele liikumistele.

Sulgemiseks binaarsed optsioonid,

Gamma on kõrgem rahaliste võimaluste korral ja madalam optsioonide puhul, mis on rahas ja rahas ning kiireneb aegumise lähenedes suurusjärgus. Gamma väärtused on tavaliselt aegumise kuupäevast kaugemal väiksemad; pikema aegumisega valikud on delta muutuste suhtes vähem tundlikud. Aegumise lähenedes on gammaväärtused tavaliselt suuremad, kuna hinnamuutused mõjutavad gammat rohkem.

Hommikune katkestusstrateegia Erinevad valikud strateegiad

Optsioonikauplejad võivad delta-gamma neutraalsuse tagamiseks valida lisaks delta maandamisele ka gamma, mis tähendab, et alusvara hinna liikudes jääb delta nulli lähedale.

Vega Vega v tähistab optsiooni väärtuse ja alusvara kaudse volatiilsuse muutuse määra. See on optsiooni tundlikkus volatiilsuse suhtes. Kuna suurenenud volatiilsus tähendab, et alusinstrument kogeb tõenäolisemalt äärmuslikke väärtusi, suurendab volatiilsuse tõus vastavalt ka optsiooni väärtust.

Oras Electra töötab nagu mõte - te ei pea segistit isegi puudutama. Asute duši juurde või asetate käed valamusegisti alla ning kohe hakkab vesi voolama. Veel enne kui jõuate rätiku võtta, on veevool sulgunud ja seda automaatselt. Oras Electrat on turvaline kasutada, veetemperatuuri saab seada oma meele järgi.

Seevastu volatiilsuse vähenemine mõjutab optsiooni väärtust negatiivselt. Vega on maksimaalselt kasutatav rahaliste vahendite puhul, mille kehtivusajani on pikemad ajad.

Kreekakeelsed nohikud toovad välja, et Kreeka tähte nimega vega pole olemas.

Definitsioon, terminoloogia ja ajastus

Tehke automatiseeritud kauplemissusteemid mitmeid teooriaid selle kohta, kuidas see kreeka tähte nu meenutav sümbol leidis tee aktsiatega kauplemise keelde.

See mõõdab tundlikkust intressimäära suhtes. Oletame näiteks, et ostuvõimaluse rho on 0,05 ja hind 1,25 dollarit. Müügioptsioonide puhul on vastupidi.

Kuidas optsioonidega läheb?

Rho on parim rahaliste vahendite puhul, kui aeg on aegunud. Alaealised kreeklased Mõned teised kreeklased, kellest nii sageli ei räägita, on lambda, epsilon, vomma, vera, kiirus, zomma, värv, ultima. Neid kasutatakse üha enam optsioonidega kauplemise strateegiates, kuna arvutitarkvara saab neid keerukaid ja mõnikord esoteerilisi riskitegureid kiiresti arvutada ja arvestada.